Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby filtrowany sygnał był zarówno gładki, jak i wolny od lagów, powodując opóźnienia w transakcjach, a opóźnienie w wskaźnikach zwykle skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, późni gracze otrzymują to, co zostało na stole po święcie Już się zaczęło. Dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie zwracają się z prośbą do Jurik Research Moving Average JMA Możesz zastosować ją tak, jak inna popularna średnia ruchoma. Jednak JMA poprawił czas i gładkość. Zadziwiająco szara linia na wykresie symuluje akcje cenowe rozpoczynające się w małym zakresie obrotu, a następnie luki w wyższym zakresie obrotu Ponieważ nikt nie lubi czekać na bok, idealna linia filtrów redukujących hałas będzie płynnie poruszać się wzdłuż środka pierwszego zakresu obrotu, a następnie przejdź do środka nowego zakresu handlowego prawie natychmiast. Dlaczego nie powinieneś używać przemieszczeń średnich. Dlaczego nie powinieneś używać średnich kroków. OK, oto nienawidzę poruszania się średniej? Cóż, być może nienawidzisz silnych ludzi d Ale co mi się podoba, że oni są wszędzie i nie są naprawdę tak dobre. Kiedy słyszę komentatorów mówić o odbijaniu się od 50-dniowej średniej ruchomej lub 200-dniowej średniej ruchomej wzrasta, więc tendencja wzrasta Chcę krzyczeć na moim ekranie komputerowym To jest tak arbitralne Dlaczego 200-dniowe Co zrobić, jeśli 200-dniowa średnia ruchoma rosła, ale spadł na 175 dni. Myślisz, że żartuję, ty? Nie, poważnie nie mogę przeżywać średnich ruchów Oto inna para powodów, dlaczego. Średnia średnie zakłada, że rynek idzie w górę lub w dół Są albo rosną lub spadają Ale rynek nie jest taki prosty, że nie ma tylko 2 stanów W rzeczywistości istnieją 3 stany, czy rynek rośnie, spadek lub przeciążenie Średnia ruchoma może pomóc w określeniu tej trzeciej fazy przeciążenia. Jest dosłownie miliony różnych średnich ruchów Proste, wykładnicze, ważone itp. itd. Następnie 9 barów, 13 barów, 21 barów, 50 barów itd itd. Dodaj wszystko te kombinacje i dosłownie mają nieskończoną liczbę kombinacji I jaka jest słuszna. Jest technika analityczna w celu określenia tendencji wzrostowych, tendencji spadkowej i przeciążenia rynku Działa na wszystkie rynki, wszystkie ramy czasowe Tak, jest trochę bardziej złożona niż średnia ruchoma, ale to właśnie teraz moc komputera i techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów, aby to zrobić I tak, mówię o Transformacji Hilberta i Lepszej Sine Wave. Increased moc komputera oznacza, że możemy zrobić lepiej niż ruchome average. Click dla transkrypcji wideo. To dziękczynienia weekend, więc jeśli świętujesz Święto Dziękczynienia, mam nadzieję, że korzystasz z wakacji I w tym filmie chcę porozmawiać o średnich krokach i dlaczego myślę, że powinieneś je wyrzucić, co jest trochę wielką bitwą, bo jeśli tam Jedno mogę zagwarantować, prawdopodobnie używasz średniej ruchomej na swojej ulubionej konfiguracji wykresu. Jeśli nie średnia ruchoma to MACD, czyli różnica między dwoma ruchoma średnią Więc, idąc przeciwko ziarna tutaj, rodzaj przeciw zwykłej mądrości, ale daj mi kilka minut, a ja spróbuję wyjaśnić mój punkt. I dlatego poruszają się średnie tak 1956 Co za znaczenie roku 1956 1956 roku był Robert Brown i jego współtwórca Charles Holt opublikował książkę o wykładniczej średniej ruchomej, po raz pierwszy znalazł się w świadomości publicznej. Używali oni średniej ruchomej przez 8 lub 10 lat wcześniej. Obaj pracowali dla US Navy, chociaż niezależnie, a pierwotnie jako wykładniczy średnia ruchoma została wykorzystana do śledzenia lokalizacji łodzi podwodnych Później została wykorzystana do prognozowania zapotrzebowania i kontroli zapasów. Piękno wykładniczej średniej ruchomej polega na tym, że potrzebujesz tylko dwóch liczb do obliczenia Więc oto mała formuła dla wykładniczego ruchu średnia to jest wczorajsza wartość wykładnicza średniej ruchomej, lub poprzednia wartość szyny, czasami jakiś czynnik, alfa, plus 1 alfa razy ostatni kawałek danych, czy to dzisiejsza cena czy ostatnia pasek s price. So jak mały przykład, jeśli alpha był 0 8, pomnożyć bieżącą wartość wykładniczej średniej ruchomej, powiedzmy 100, przez 0 8 następnie dodaj 1 0 8, czyli 0 2 razy, aktualny fragment danych które przychodzi razem, co może być 110 Dodać te dwie liczby razem, masz 102 Łatwa arytmetyka mentalna do zrobienia. Jeśli używasz 10 lub 25 średniej prostej średniej ruchomej, musisz dodać razem 10 lub 25 różnych liczb i a następnie podzielić przez 25 lub 10 lub cokolwiek to może być Z wykładniczą średnią ruchomą, potrzebujesz tylko dwóch liczb I wtedy w dni przed pierwszym kieszonkowe kalkulatory były dostępne, był to wybawiciel Beautiful. So 1956 był ważnym rokiem przed tym , analiza techniczna była bardzo graficznie oparta Jest to wszystko na temat linii trendu i wspierania linii oporu i rzeczy, które można zrobić na wykresie Po 1956 r. był znacznie bardziej obliczeniowy, w którym ponownie obliczamy średnie ruchome i używamy komputerowej mocy w zasadzie do generowania technica l sygnały analizy. Więc problem z tym polega na tym, że zwiększona moc komputerowa, jaką mieliśmy od tej pory, doprowadziła nas do złej drogi, moim zdaniem Poszukiwanie ostatecznej średniej ruchomej, która wygładza okresy konsolidacji. wykres słupkowy ciągłego dnia roboczego Emini i sesji nocnej, która trwa około 7 lub 8 dni, a ja właśnie dostałem prostą średnią ruchliwą tutaj miejsce na to Nie ma znaczenia na długości tej konkretnej średniej ruchomej, ale jeśli to spadnie , jest zabarwiona na biało Jeśli to się rośnie, jest zabarwione na czerwono. I widać ruchów trenujących dość ładnie zaznaczonych Drastycznie idących tutaj, trenujących tutaj, i tak dalej Ale, między nimi, mamy te okresy konsolidacji , gdzie rynek stara się ustalić, w którą stronę zmierza I nasza średnia ruchoma jest na tym miejscu Możesz zobaczyć tutaj, jest kolorowa czerwona i biała i idzie do przodu i do przodu Kolejny kawałek trenującego ruchu tutaj czerwony i biały idzie wstecz i na okręgi i tak dalej I wtedy przez ten etap konsolidacji, dokładnie to samo. W tych okresach niepewności lub przeciążenia, średnia ruchoma nie robi dobrze w modelowaniu Nie wiesz, czy rynek idzie w górę czy w dół Wiele fałszywe sygnały trwają Więc wszystko, co działo się w rozwoju średnich kroczących, było próbą znalezienia tej ostatecznej średniej ruchomej, która wygładzi te okresy konsolidacji. A w rezultacie dosłownie mamy tysiące kombinacji różnych średnich kroczących Właśnie znalazłem się na szczycie mojej głowy, wymieniłem niektóre z nich zaprogramowanych w moim EasyLanguage i TradeStation tutaj Oczywiście mieliśmy proste ruchome średnie, wykładnicze, ważone ruchome średnie Można by również zrobić medienki wartości cenowych There 's T3, TEMA, średnia ruchoma kadłuba Ładna, mała średnia ruchoma Jest JMA, Jurik Moving Average Again, bardzo miła średnia ruchoma bardzo sprytna. Cały filtr John Ehlers, a on s zrobione dziesiątki i dziesiątki różnych filtrów, jednym z nich jest filtr Laguerre Również MAMA i FAMA poruszające średnio We ve regresji liniowych, filtrów zerowych opóźnień, eliptycznych, a następnie wielu średnich kroczących, a różnica między tymi wieloma ruchoma średnią, i tak dalej. So, jak widać, istnieje dziesiątki różnych typów średnich kroczących Następnie, na dodatek, musisz wybrać długość, lub współczynnik wygładzania, dla każdego z nich do użycia A wtedy możesz również przestawaj te średnie ruchome Więc weź to wszystko razem i masz mnóstwo różnych wyborów, aby poruszać się średnio, i wszystko, co próbują zrobić, wygładzić te okresy konsolidacji i ograniczyć liczbę fałszywych sygnałów problem polega na tym, że zamiast próbować znaleźć tę ostateczną średnią ruchliwą, czego szukamy, jest wskaźnikiem, który mówi nam, jakiego rodzaju działanie na rynku przechodzi Jeśli rynek trwa, średnia ruchoma być fanem tastic na pokazując sygnały na rynku tendencji Ale kiedy rynek nie jest tendencja, ale konsolidacja, średnia ruchoma będzie straszna. Więc potrzebujesz wskaźnika, który powie, jaki rodzaj działalności na rynku przechodzi obecnie, dzięki czemu można zastosować właściwy fragment analizy W efekcie, co obliczasz ponownie, jest wsparcie i poziomy oporu adaptacyjnie Ponieważ po wyrwaniu się z poziomu wsparcia lub oporu, kiedy przenosi się do okresu trenowania John Ehlers do akcji ratowniczej . Piękny fragment kodu, który rozwinął, nazywany falą sinusoidy Hilberta, którą poprawiłem, zwaną lepszą falą sinusoidalną, co daje Ci alternatywny widok. Więc wracając do wykresu 4500 tick bar tutaj, spójrzmy na to w kategoriach lepszego wskaźnika Sine Wave Dokładnie taki sam okres czasu i dane. So, idziemy, jest to pogląd Hilberta Sine Wave na świat I co mówi się, jesteśmy w tym okresie spadku i poszliśmy w tendencję pullback, gdzie ten spadek rzeczywiście się skończył Po zakończeniu sygnału trendu przechodzimy przez okres konsolidacji. W tym okresie konsolidacji można zobaczyć wsparcie, te dynamiczne poziomy wsparcia i oporu są wykreślane przez cały ten okres tutaj. rynek przełamuje się w kierunku innego trendu, gdy złamie opór lub poziom wsparcia, a następnie odciąga do końca trendu, mówi nam, że jest to okres trenujący. Po tym jak kończymy się trendem, przejdziemy przez niektóre konsolidacja I znowu, adaptacyjne wsparcie i poziomy oporu są wykreślane na tych danych, aż wyjdziemy na kolejny trend tutaj Odciągnij do końca tendencji Rynek był tak silny To było w piątek Rynek po prostu kontynuuje tam przechodzić Wyłamuje się na kolejny trend, więc nadal jest w fazie trendu. Lepszy wskaźnik Sine Wave pokazuje okresy konsolidacji i okresy trenowania. Więc co musisz zrobić, to dowiedzieć się, co robi rynek i do p położyć je odpowiednio Jeśli rynek przechodzi etap konsolidacji tutaj, będąc silną tendencją, musisz grać poziomy wsparcia i oporu. A następnie czeka na kolejny przełom w trendzie, który ma tendencję wzrostową, powyżej tego poziomu i można jeździć wzdłuż trendu. Teraz piękno korzystania z tej Lepiej Sine Wave lub tego podejścia Hilbert Sine Wave jest to, że po pierwsze nie ma żadnych danych wejściowych do dostosowania Wystarczy załadować to na wykres i to dynamicznie oblicza te poziomy wsparcia i oporu Nie ma żadnych danych wejściowych Nie ma nic do optymalizacji. Drugą rzeczą jest, ponieważ poziomy te są dynamicznie obliczane, to poprawa tradycyjnego poparcia i oporu świata, gdzie poziomy wsparcia i oporu były w rzeczywistości ustalone wartości, kiedy ludzie charting rynku To obliczenie tych i można zobaczyć te poruszania się przez dość szeroki zakres i że poziomy wsparcia i oporu nie są stałe. So, to jest mój pitch dla lepszego wskaźnika sinusoidy i dlaczego warto wyrzucić średnie ruchome Średnie ruchome zawsze dadzą Ci fałszywe sygnały przez wszystkie te okresy konsolidacji Świetnie podczas okresów upływu Lousy podczas konsolidacji Podczas gdy Twój dynamiczny Sine Wave lub widok typu Hilbert Sine Wave świat rzeczywiście powie, kiedy będziesz w jednej z tych stref zatłoczonych i kiedy wyjdziesz z tych stref przeciążeniowych do ruchu trendu. Teraz niektórzy z Was, którzy znają starsze wersje wskaźnika Lepszej Sine Wave, mogą myśleć Chwytaj , nie było tam Jurik Moving Average, czyli wersji JMA lepszej Sine Wave Weren t używasz średniej ruchomości wtedy. To prawda, tak było wersja JMA, ale tu trochę skręcać i oto jak ja używałem tego średnia średniej ruchomej I następnie zastąpiono JMA własną wersją szybkiego rodzaju średniej ruchomej Ale średnie ruchome zostały wykorzystane do wygładzania danych o przychodzących cenach lub wstępnej obróbki w aby wyeliminować hałas. Możesz użyć tej techniki do wstępnego przetwarzania hałaśliwych danych o cenach w inne wskaźniki. Różnica polega na tym, że wszystko co używasz jest bardzo krótkim okresem, krótkim okresem dla średnich kroczących Nie więcej niż 5 bary i coś pomiędzy 2 a 4 bary jest idealny. W rzeczywistości, jednym z najprostszych sposobów użycia czegoś w rodzaju średniej ruchomej do wstępnego przetwarzania lub gładkich danych jest użycie mediów 3-barowych lub 5-pasmowych danych dotyczących ceny W celu usunięcia tego hałasu Więc nie było ruchomą średnią wersję, że używałem, ale ja byłem używając go w zupełnie inny sposób Bardzo krótko, aby wstępnie przetworzyć dane i wydostać się z hałasu od niektórych z hałaśliwych strumieni danych o cenach, które otrzymujesz. Więc, idźmy, po prostu krótki film wyjaśniający mój boleć dlaczego myślę, że powinieneś rzucić średnie Dostaję wiele wykresów przesłanych mi przez e-maila przez handlowców Jeśli nadal będziesz używać ruchomych średnich, nie będę trzymać cię przeciwko tobie, ale tylko rozważyć alternatywę, a d to poszukiwanie ostatecznej średniej ruchomej Myślę, że to w złym kierunku Musimy używać podejść, które są o wiele mądrzejsze, aby zrozumieć psychologię rynku i spróbować dowiedzieć się, kiedy próbujemy wyrwać się ze wsparcia i poziomy oporu. Unicorn Trading TradeStation Funkcje EasyLanguage Funkcje te są przeznaczone do użytku z firmą TradeStation, ale mogą być łatwo przystosowane do innych języków Wszystkie nazwy funkcji zaczynają się znakiem podkreślenia Jest to dobry pomysł, aby to zrobić dla wszystkich kodów opracowanych przez użytkownika, zgrupowane razem, gdy TradeStation wymienia je, co łagodzi potrzebę polowania na własną rękę. kliknij prawym przyciskiem myszy i zapisz się na tym łączu, aby pobrać wersję PDF Adobe Acrobat Reader w podręczniku Easy Language dla TradeStation 2000i. Linki do kodu źródłowego EL poniżej wyświetlą pliki tekstowe Aby prawidłowo je importować do PowerEditor, proponuję kliknij prawym przyciskiem myszy łącze, Zapisz jako plik tekstowy, załaduj go do programu WordPad nie Notatnik, a następnie skopiuj wklej go do programu PowerEditor. Jeśli kopiujesz wklej go bezpośrednio z przeglądarki, będzie to działało zbyt dobrze, ale utracisz puste wiersze. OPTIMIZATION AIDS. SystemQuality Umożliwia optymalizację strategii innych niż opcjonalne wyniki optymalizacji oferowane przez TradeStation Wszystko, co musisz zrobić, to połączyć kod systemowy z kodem strategii i rozpocząć optymalizację, aby wykonać mniej niż 65535 prób, ponieważ jest to maksymalna liczba wierszy, w których Excel może się zatrzymać Funkcja SystemQuality będzie wykonywana na każdym pasku, ale dane będą wysyłane tylko na ostatnim pasku, podsumowując wydajność systemu Wydajność SystemQuality al ine rozdzielanych przecinkami danych pokazujących wszystkie parametry wejściowe strategii i oczekiwana ocena Kiedy optymalizacja zakończy się, zaimportuj plik do programu Excel, sortuj według ostatniej kolumny w kolejności malejącej i możesz zobaczyć parametry, które dały najwyższy wynik. ocena oczekiwań jest moim zdaniem jedyną naprawdę obiektywną metodą oceny skuteczności strategii handlowej Sharpe Ratio nie robi to Wykonaj link, aby dowiedzieć się więcej SystemHistory Nie chcesz tego wykonywać podczas optymalizacji Jeśli zadzwonisz do SystemHistory w kodzie sygnałów strategii, zostanie wykonany na każdym pasku, ale dane zostaną wyprowadzone do pliku tylko wtedy, gdy pozycja jest zamknięta. Przeniesisz aktualny stopień i miarę zmienności, np. 20-dniowego ATR na każdym z wyjść SystemHistory zysk lub strata, stopa początkowa, niestabilność rynku przy wjeździe, maksymalna niepożądana wyprawa MAE i maksymalna dogodna wycieczka MFE Dane te można następnie zaimportować do narzędzi programowych w celu stworzenia strategii określania pozycji ProS izerQty Jest to funkcja towarzysząca EL do programu ProSizer w moim narzędziu Excel w celu znalezienia najlepszego modelu dopasowania pozycji do strategii handlowej Po rozwiązaniu problemu z modelem wystarczy po prostu zadzwonić do tej funkcji, aby uzyskać ilość kontraktów na sprzedaż w kolejnej kolejności. Zobacz ProSizer dokumentacja informacji o tym, jak działają wszystkie modele sortowania pozycji. WYDAJNE WARTOŚCI MIESIĘCZNE. Wszyscy znają wskaźniki, w których wszystkie słupki w pewnym przedziale czasowym są równe wagi. Obejmują one wszystko za pomocą środków statystycznych, takich jak średnie, odchylenie standardowe, skok regresji itp. Są to idealne rozwiązanie do analizy statycznych zbiorów danych, ale nie dla danych z serii czasowych. Wszystkie te wskaźniki cierpią z powodu niedoboru N aktywności w przeszłości, kiedy to, co stało się w przypadku N boksów, nie ma żadnego znaczenia dla tego, co dzieje się teraz Jednym ze sposobów jest to, użyj jak największej liczby wskaźników ruchów wykładniczych zamiast tych, które równoważą wagę wszystkich pasków. Zalety używania wykładniczych wartości ruchomych nad ich traditio nal counterparts. Most większa masa lub znaczenie umieszcza się na najnowszych słupkach starszych słupków nadal wpływa na zachowanie wskaźnika, ale efekt zanika w miarę upływu czasu. Czas obliczeń jest szybki, ponieważ zwykle nie ma potrzeby uruchamiania na każdym pasku. nie ma potrzeby zapisywania historii na więcej niż 1 bar. Pozwala to na przekroczenie parametru długości wzorcowych pod kątem przekroczenia wartości TradeStation MaxBarsBack bez potrzeby wymiany TradeStation w celu zachowania tej historii. xAverage - średnia ruchoma Wyrażenie Tak, w programie TradeStation znajduje się już funkcja xAverage Nie można jednak przejść do zmiennej długości lookback, która zmienia się z każdym paskiem, co możesz zrobić, jeśli masz jakąś adaptacyjną technikę opartą na analizie cyklu rynkowego Ta funkcja pozwala Ci przejść inną długość za każdym razem T3Average - T3 Moving Average Bob Fulks wniósł tę funkcję do Lista Omega w 1997 r. Oryginalny artykuł jest tutaj T3 Average jest zasadniczo filtrem dolnoprzepustowym, podobnie jak tradycyjna średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma Średnica T3 Average wykazuje strome przesunięcie, co skutkuje lepszym filtrowaniem szumów o wysokiej częstotliwości, przy jednoczesnym zachowaniu komponentów o niskiej częstotliwości w serii czasowej Chociaż zbliża się osiągnięcie złotego standardu, Mark Jurik s JMA ta wersja T3 działa w dobrym stanie. T3 Średnia może być użyta jako zamiennik zastępczy dla funkcji Average lub xAverage firmy TradeStation Funkcja ta umożliwia skorygowanie dwóch drobnych problemów znalezionych w oryginalnym algorytmie. Na wersja oryginalna przestaje być dwukrotnie jak inne średnie ruchome liniowe lub wykładnicze dla danego parametru Długość Moja wersja nie. Następnie przeanalizowałam odpowiedź częstotliwościową i odkryłem, że domyślny współczynnik tłumienia jest zbyt wysoki, co powoduje amplifikację przy niskich częstotliwościach. xStdDev - przesunięcie standardowe przesunięcia wykładniczego EMSD Zaczęło się to jako miła liniowa formuła, niezwykle prosta i szybka w porównaniu do rzeczywistego odchylenia standardowego, chyba że wydawało się najlepiej, gdy dane są bliskie zeru I już ustalone teraz obliczenie to jest 2-liniowe, ale nadal proste i szybkie, nie wymagające pętli, jak tradycyjne odchylenie standardowe. Spójrz na ten arkusz kalkulacyjny Excel pokazujący różnicę pomiędzy tradycyjnym odchyleniem standardowym a EMSD Arkusz kalkulacyjny przedstawia wykres statystycznie rozłożonych danych losowych o wartości wyjściowej utkwionej w tradycyjnym odchyleniu standardowym reaguje natychmiast, ale efekt utrzymuje się do momentu, w którym wartość wyjściowa wychodzi poza zasięg wzroku. EMSD stosuje się do tradycyjnych jeden dość dobrze, dopóki nie pojawia się EMSD reaguje szybko, ale rozpoczyna się natychmiast od razu Ze względu na większą wagę do ostatniej aktywności, EMSD wydaje się hałaśliwy i spikier niż tradycyjna wersja, ale przynajmniej minimalizuje efekty starych danych, co jest szczególnie ważne przy długich długościach wstecznych T3xStdDev - T3 Przesunięcie odchylenia standardowego Ta funkcja dostosowuje algorytm T3 Moving Average m do odchyleń standardowych Wykorzystuje xStdDev powyżej, aby utworzyć gładsze odchylenie standardowe z opóźnieniem równoważnym tradycyjnemu lub wykładniczemu odchyleniu standardowemu xLinRegSlope - wykładniczy spadek liniowej regresji nachylenia Jest to tradycyjne obliczanie nachylenia, przy czym sumy w formule podstawione wykładniczą ruchomą sumy Ponieważ średnia wykładnicza zbliża się do średniej ważonej równoważnie, a średnia ważona równa jest sumie wartości danych podzielonych przez wartości N, to suma może być przybliżona przez wykładniczą średnią ruchliwą pomnożoną przez N To właśnie to funkcja does Aktualizuje 4 24 2004.OTHER INTERESTING BITS. LinRegSlopeSFC - Regresja liniowa Slope Super Fast Calc Jeśli chcesz równoważnie wyważonego liniowego regresji, skorzystaj z tej funkcji, a nie z dostarczonych z TradeStation Wyjście LinRegSlopeSFC pasuje do tradycyjnego regresji regresji liniowej perfekcyjnie, i nie używa pętli, za wyjątkiem raz w trakcie inicjalizacji FractalDim - Wymiar Fractal Wymiar fraktalny D jest związany z wykładnikiem Hursta H przez D 2 - H lub H 2 - D Można też użyć jednej z nich do oceny fraktalnej charakterystyki szeregu czasowego, na przykład rynku Ogólnie, wymiar leży gdzieś między 1 a 2 Im bardziej trendy rynkowe, im bliżej wymiar sięga 1 Ziemia o wymiarze fraktalnym wygląda bardzo podobnie chociaż odwrócona do działki innych wskaźników, jak ADX czy dominująca długość cyklu Sevcik, Carlos, A Procyed to Estimate Fractal Dimension of Waveforms Złożoność International 5 1998 heapsorta - HeapSort Jeśli potrzebujesz sortowania dużych tablic, ta funkcja sortowania jest znacznie szybsza niż wbudowana funkcja SortUp w TradeStation To dość krótkie i proste, ale nie łatwe do zrozumienia sortuje tablicę na kolejność N-logów N iteracji, podczas gdy sortowanie wbudowane wymaga kolejności iteracji N2, która jest znacznie wolniejsza, gdy Twoja tablica jest większa niż kilkaset elementów filter2pole - 2-biegunowy lowpass hig hpass filtry IIR Funkcja ta implementuje filtry 2-biegunowe Butterworth, Critically-Damped lub Bessel 2R, zarówno low-pass, jak i high-pass Kliknij tutaj, aby obliczyć krok po kroku dla tych filtrów, jak również wyniki testów pokazujące odpowiedź częstotliwościową krzywe i czasowe odpowiedzi na funkcję kroku, dla wszystkich filtrów Home ProSizer EasyLanguage Quotes. Copyright 2004 przez Unicorn Research Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment